آیا رباتهای معاملاتی هوش مصنوعی میتوانند آینده را پیشبینی کنند یا فقط احتمالات را بهبود میبخشند؟
آیا رباتهای معاملاتی هوش مصنوعی میتوانند آینده را پیشبینی کنند یا فقط احتمالات را بهبود میبخشند؟. بسیاری از معاملهگران معتقدند که رباتهای معاملاتی هوش مصنوعی میتوانند حرکات آینده بازار را پیشبینی کنند. در واقعیت، موفقترین سیستمهای معاملاتی هوش مصنوعی بر روی احتمال، مدیریت ریسک و تصمیمگیری در شرایط عدم قطعیت تمرکز دارند، نه پیشبینیهای کامل.
مقدمه
یکی از تصورات غلط رایج در معاملات مدرن این است که باور کنیم هوش مصنوعی میتواند آینده را پیشبینی کند.
بسیاری از معاملهگران تصور میکنند که یک ربات معاملاتی هوش مصنوعی ماشینی است که میتواند حرکت بعدی بازار را با دقت تقریباً کامل پیشبینی کند. کمپینهای بازاریابی اغلب این ایده را با برجسته کردن پیشبینیهای چشمگیر، نرخهای برد بالا و معاملات سودآور تقویت میکنند.
واقعیت بسیار متفاوت است.
موفقترین رباتهای معاملاتی هوش مصنوعی برای پیشبینی آینده طراحی نشدهاند. آنها برای بهبود احتمالات طراحی شدهاند.
این تمایز ممکن است ظریف به نظر برسد، اما همه چیز را در مورد چگونگی ساخت، ارزیابی و استفاده از سیستمهای معاملاتی هوش مصنوعی توسط معاملهگران حرفهای تغییر میدهد.
درک تفاوت بین پیشبینی و احتمال برای هر کسی که از سیستمهای معاملاتی خودکار در بازارهای امروزی استفاده میکند ضروری است.
بزرگترین افسانه در معاملات هوش مصنوعی
عبارت "هوش مصنوعی میتواند بازار را پیشبینی کند" جذاب به نظر میرسد.
به هر حال، اگر سیستمی بتواند قیمتهای آینده را به دقت پیشبینی کند، معاملهگری آسان میشود.
مشکل این است که بازارهای مالی سیستمهای قطعی نیستند.
بازارها تحت تأثیر قرار میگیرند از:
- دادههای اقتصادی
- تصمیمات نرخ بهره
- تغییرات نقدینگی
- فعالیتهای نهادی
- رویدادهای ژئوپلیتیکی
- اخبار غیرمنتظره
- رفتار انسانی
حتی پیشرفتهترین مدل هوش مصنوعی نمیتواند به طور کامل همه این متغیرها را پیشبینی کند.
ایده اینکه یک ربات معاملاتی هوش مصنوعی میتواند به طور مداوم آینده را پیشبینی کند یکی از بزرگترین افسانههای صنعت است.
معاملهگران حرفهای انتظار قطعیت ندارند.
آنها بر روی احتمال تمرکز میکنند.
چرا معاملهگران عاشق پیشبینیها هستند
انسانها به طور طبیعی به دنبال قطعیت هستند.
یک پیشبینی احساس راحتی میدهد زیرا یک پاسخ واضح ارائه میدهد:
- خرید
- فروش
- نگهداری
احتمال متفاوت است.
احتمال عدم قطعیت را میپذیرد.
به جای پرسیدن:
"آیا این معامله برنده خواهد شد؟"
معاملهگران حرفهای میپرسند:
"احتمال موفقیت این معامله چقدر است؟"
این تغییر ذهنیت قمار را از معاملهگری سیستماتیک جدا میکند.
هدف این نیست که هر بار درست باشیم.
هدف این است که تصمیماتی بگیریم که در طول صدها معامله انتظار آماری مثبتی داشته باشند.
چرا رباتهای معاملاتی هوش مصنوعی آینده را پیشبینی نمیکنند
سیستمهای معاملاتی هوش مصنوعی مدرن حجم عظیمی از اطلاعات را تحلیل میکنند.
این سیستمها ممکن است ارزیابی کنند:
- حرکت قیمت
- حجم
- نوسان
- ساختار بازار
- جریان سفارش
- احساسات خبری
- الگوهای تاریخی
با این حال، تحلیل پیشبینی نیست.
یک ربات معاملاتی هوش مصنوعی موقعیتهایی را شناسایی میکند که شواهد تاریخی نشان میدهد احتمال موفقیت بیشتری دارند.
این نمیداند که چه اتفاقی خواهد افتاد.
این بر اساس اطلاعات موجود تخمین میزند که چه چیزی احتمال بیشتری دارد اتفاق بیفتد.
این تفاوت مهمی است که بسیاری از معاملهگران آن را نادیده میگیرند.
نقش احتمال در معاملات هوش مصنوعی مدرن
احتمال پایه و اساس معاملهگری حرفهای است.
یک مثال ساده را در نظر بگیرید.
یک استراتژی معاملاتی ممکن است ۶۰٪ از مواقع برنده شود.
این به این معنا نیست که معامله بعدی برنده خواهد شد.
معامله بعدی ممکن است همچنان شکست بخورد.
آنچه مهم است، مزیت آماری بلندمدت است.
در طول تعداد زیادی از معاملات، یک استراتژی با یک مزیت واقعی میتواند نتایج مثبتی ایجاد کند، حتی با وجود ضررهای فردی.
این دقیقاً همان چیزی است که بسیاری از رباتهای معاملاتی هوش مصنوعی موفق انجام میدهند.
آنها به دنبال پیشبینیهای کامل نیستند.
آنها به دنبال مزایای قابل تکرار هستند.
این همچنین یکی از دلایلی است که معاملهگران هرگز نباید تنها به عملکرد تاریخی تکیه کنند، زیرا نتایج بکتست گاهی اوقات میتواند انتظارات غیرواقعی ایجاد کند.
یک مثال واقعی: چرا حتی بهترین تنظیمات ممکن است شکست بخورند
تصور کنید یک ربات معاملاتی هوش مصنوعی یک تنظیماتی را شناسایی میکند که به طور تاریخی ۷۰٪ مواقع موفق بوده است.
بیشتر معاملهگران این را به عنوان یک پیشبینی تفسیر میکنند.
واقعیت بسیار متفاوت است.
احتمال ۷۰٪ تضمین نمیکند که معامله بعدی برنده خواهد شد.
این فقط به این معناست که در یک نمونه بزرگ از معاملات، این تنظیمات به طور تاریخی برندگان بیشتری نسبت به بازندگان تولید کرده است.
معامله بعدی همچنان ممکن است به دلیل اخبار غیرمنتظره، تغییرات نقدینگی یا تغییرات در احساسات بازار شکست بخورد.
به همین دلیل است که معاملهگران حرفهای عملکرد را در صدها معامله ارزیابی میکنند، نه اینکه یک استراتژی را بر اساس یک نتیجه قضاوت کنند.
چرا دقت بالا میتواند گمراهکننده باشد
بسیاری از معاملهگران به دقت وسواس دارند.
آنها میپرسند:
"نرخ برد چقدر است؟"
در حالی که نرخ برد مهم است، به ندرت داستان کامل را میگوید.
دو استراتژی را در نظر بگیرید:
استراتژی A
- نرخ برد: ۸۵٪
- برد متوسط: ۱۰ دلار
- ضرر متوسط: ۱۰۰ دلار
استراتژی B
- نرخ برد: ۴۵٪
- برد متوسط: ۲۵۰ دلار
- ضرر متوسط: ۸۰ دلار
استراتژی اول به نظر برتر میرسد زیرا بیشتر مواقع برنده میشود.
در واقعیت، استراتژی دوم ممکن است به طور قابل توجهی سودآورتر باشد.
به همین دلیل است که معاملهگران حرفهای ارزیابی میکنند:
- بازدههای تعدیل شده بر اساس ریسک
- افت سرمایه
- فاکتور سود
- انتظار
- ثبات بلندمدت
به جای تمرکز صرف بر دقت پیشبینی.
وقتی معاملات با احتمال بالا همچنان شکست میخورند
یک تصور غلط دیگر این است که احتمال بالا به معنای موفقیت تضمین شده است.
اینطور نیست.
حتی یک تنظیماتی با نرخ موفقیت تاریخی ۷۰٪ میتواند چندین شکست متوالی را تجربه کند.
این طبیعی است.
سیستمهای معاملاتی هوش مصنوعی حرفهای با این واقعیت ساخته شدهاند.
مدیریت ریسک وجود دارد زیرا عدم قطعیت هرگز از بین نمیرود.
یک ربات معاملاتی هوش مصنوعی خوب سعی نمیکند عدم قطعیت را از بین ببرد.
آن را مدیریت میکند.
به همین دلیل است که معاملهگران حرفهای اغلب بر روی مدیریت ریسک بیشتر از دقت پیشبینی تأکید میکنند.
چگونه مدیریت ریسک بیشتر از پیشبینی اهمیت دارد
بسیاری از معاملهگران شکستخورده سالها به دنبال مدل پیشبینی کامل میگردند.
معاملهگران حرفهای بیشتر وقت خود را صرف مدیریت ریسک میکنند.
یک استراتژی متوسط با مدیریت ریسک عالی اغلب از یک استراتژی درخشان با کنترل ضعیف ریسک بهتر عمل میکند.
به همین دلیل است که سیستمهای معاملاتی هوش مصنوعی مدرن شامل:
- قوانین اندازهگیری موقعیت
- مکانیسمهای توقف ضرر
- تنوع پرتفوی
- محدودیتهای مواجهه با ریسک
- کنترلهای نوسان
بدون مدیریت ریسک، حتی پیشبینیهای بسیار دقیق میتوانند به شکست منجر شوند.
قبل از ارزیابی کیفیت پیشبینی، معاملهگران